Zygmunt Zieliński - Dynamic Econometric Models. Tom 4

Dynamiczne Modele Ekonometryczne - Tom 4: W głąb danych finansowych

"Dynamiczne Modele Ekonometryczne" - czwarty tom tej cenionej serii - to kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki analizy danych finansowych. Książka stanowi skarbnice wiedzy o modelach dynamicznych, narzędziach, które pozwalają zrozumieć i przewidzieć zachowanie zmiennych ekonomicznych w czasie. Autorski zespół składa się z wybitnych naukowców specjalizujących się w ekonometrii, oferując unikalne spojrzenie na złożony świat finansów. W każdym rozdziale odkrywamy nowe aspekty analizy danych finansowych. **Antoni Smoluk**, w rozdziale "O skali zależności stochastycznych", prezentuje metody analizy zależności pomiędzy zmiennymi losowymi. **Krzysztof Jajuga** w "Modelach dynamicznych w analizie instrumentów finansowych" odkrywa przed nami zastosowanie modeli dynamicznych do analizy instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje czy pochodne. **Maria Szmuksta-Zawadzka** i **Jan Zawadzki** w rozdziale "O hierarchicznych modelach szeregów czasowych z sezonowymi fluktuacjami" głębiej analizują sezonowe wahania w danych i pokazują, jak je modelować. "Dynamiczne Modele Ekonometryczne" to nie tylko zbiór teorii. Książka bogata jest w praktyczne przykłady i zastosowania, które ułatwiają zrozumienie i zastosowanie omawianych metod w rzeczywistości. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie ekonometrii i analizy danych finansowych. **Zygmunt Zieliński**, autor serii "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", to renomowany ekonomista i statystyk, który od lat wnosi znaczący wkład w rozwój polskiej nauki ekonomicznej.

Wydawnictwo	Zygmunt Zieliński
ISBN	9788323112587
kategoria	biznes, finanse
język	polski